Re: [請益] 關於資金控管的書籍推薦

[arcular (無)]

※ 引述《smallv (小小勝利者)》之銘言：
: ※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1K176LG3 ]
: 作者: smallv (小小勝利者) 看板: Stock
: 標題: [請益] 關於資金控管的書籍推薦
: 時間: Mon Sep  1 21:16:02 2014
: 各位版上的高手們好
: 小弟我想了解
: 資金"千萬到億"等級的資金控管方法
: 不知道版上的高手們有沒有甚麼書籍建議?
: 可以是專門討論資金控管的書籍
: 或者某技術分析書中的資金控管方法
: 像是最高停損資金比例 或者 如何設定停損等等
: 閱讀了 "走進我的交易室" 的資金控管方法後 覺得很不錯
: 小弟是玩期貨
: 暫時以三~五口錢做一口的方式在下單
: 覺得這方法很簡單 但覺得如果遇到一次連續跌停(或漲停)
: 後資金會整個被砍半 就覺得很嚇人
: 想避免
: 但又希望獲利能夠到一定水準
: 所以希望版上高手們的推薦 謝謝!!!


這邊我就不推薦書籍了，因為走進我的交易室中作者教的每月-2%/-6%(停止交易)
應該就夠用了，我分享一下個人對風險控管的策略，
首先個人交易資金是5-6口錢交易一口，所以在期貨戶中只放入1.5口的錢，
剩下的資金放在定存，
而做期貨交易最怕是遇到漲跌停，手中部位又是逆勢時，
所以建議留倉部位買進反向選擇權進行保護，

舉例期貨收9400，若是做多留倉，那就得在收盤前買進9300 的PUT
因為大台一點200元  所以對應選擇權要買進四倍的數量，
萬一隔天台指期收跌停，真正的損失只會被控制在 100*200=20000元(對應一口大台)
而非無法控制的200*9400*7%=131600元

還有買進價格1%左右的反向選擇權只能保護1%以外的損失

但原PO槓桿若是用到三口做一口，則對應目前的槓桿是7.55倍(9400*200/3/83000)
沒有反向保護，一次漲跌停做錯，你的資金就腰斬了，
有反向保護 大概一天會損失7~8%  總資金，
但是總比沒做任何防範要好

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推 karrskimo: 做避險跟少買一點，這兩個的差別是？
推 sesee: 作避險<<<縮部位  個人認為 XD
推 TKelevens: 回一樓 , 如果是用 delta 值的方式計算避險組合
→ TKelevens: 那麼其實等同於縮部位
→ fftboyi: 買9300CALL*4 不就簡單多了 還不用多一口保證金的錢
推 dodo222kimo: 我也蠻認同作避險<<<縮部位 比較簡單不用動太多頭腦
→ nasahot: 回歸到功能 選擇權本來就是為了期貨做避險用 加上
→ nasahot: 期交所還開了歐台選 盤後有"意外"至少受傷不會太重