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※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1N7C8mc2 ] 作者: amandake (無言) 看板: Stock 標題: [新聞] 俄炒手盯台股 熱中「高頻交易」 時間: Sun Apr 24 20:55:08 2016 1.原文連結(必須檢附): http://goo.gl/PKY9Jk 2.原文內容: 經濟日報 記者王淑以/台北報導 台灣近來開放不少期權與ETF等新金融商品,國際高頻交易高手開始注意到台灣市場,傳 出俄羅斯高頻交易團隊進駐台灣,運用電腦高運算能力與寬頻網路的特性,在很短的時間 內進行大量交易,上周三(20日)趁台指期結算大幅震盪,這批炒手即大賺一票。 外資交易室主管表示,高頻交易現在已經成為不少券商的主要業務,有些已到成交量六成 以上,而該類的手續費卻是最低的,約為萬分之一至三,因此券商的交易量增加、獲利卻 是減少,為了衝市占率,券商只好持續投資更好的程式交易系統吸引客戶下單。 高頻交易主要是由券商自營部執行期指套利,以一籃子股票盯著指數的方式,透過電腦快 速交易而成。在快速上網的T1專線的支援下,系統可以於一秒內輕鬆的丟出5,000筆以上 的交易指令,只要台指、摩台指、台灣50、電子期、或金融期出現正價差、逆價差,ETF 與連結的產品出現折價、溢價時,電腦會瞬間依設定者參數丟出並成交一籃子股票。 還有避險基金或量子基金會進行極快速且複雜的程式交易,在某價位漲破或跌破時,啟動 買進追價或停損的指令,造成成交量瞬間放大並引起市場異常波動等現象,投資人易以為 有突發狀況,而買進或是賣出。 國內期貨自營高層表示,台指期結算前一天,俄羅斯高頻交易團隊的炒手在開盤前高高掛 報價,推升指數急衝8,743點,誘多的同時並布建空單完畢,瞬間將1,000多口買單取消, 市場驚訝之際,全市場的期貨程式交易緊急啟動拋單,引發一秒內往下跌價70餘點,同時 他們也藉由操作T50反1 ETF產品,來賺取套利。 日股在去年第3季時外資的成交量一度達七成,甚至在去年8月24日日股暴跌895點時、占 總成交量72.5%的歷史新高,也是高頻交易造成,而此一交易的瞬間急拉或急殺很容易嚇 壞一般的投資人,但這類型的交易未來只會增加不會減少。 3.心得/評論(必需填寫): 最近就是他們讓多軍睡公園的嗎?盤中的一大根長黑就是他們幹的好事? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.7.193 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1461502512.A.982.html ※ 編輯: amandake (111.184.7.193), 04/24/2016 20:55:37
Yuwuen : 5秒一盤你跟我提高頻交易? 我三螢幕單鍵盤都贏你 04/24 20:57
silencemars : 這樣散戶乖乖存股就好啦 玩不贏這些參數 04/24 21:03
fireda : 1秒內丟出5000筆交易指令是啥 04/24 21:06
fireda : 難怪最近台指期感覺很容易瞬崩瞬噴 04/24 21:07
AlexLeee : 開10檔會改善嗎??? 04/24 21:07
circle666 : 扣掉高頻交易 實際成交量剩多少? 04/24 21:09
C13H16ClNO : 散戶滅絕計畫進行中 04/24 21:11
inuyasha1212: 難怪日內走勢波動動輒百點 真的是穴穴 04/24 21:11
inuyasha1212: 這樣套價差 只會讓日內走勢走逆勢走法機率變多 04/24 21:12
KadourZiani : 點位神怎麼辦 我們人工當沖派要被滅絕了嗎 04/24 21:12
inuyasha1212: 瘟腥 04/24 21:12
inuyasha1212: 不會 逆勢單 跟他們站一起 04/24 21:13
KnightBlade : 以前常常在升龍拳怎麼不說呢 04/24 21:13
inuyasha1212: 順勢當沖準備要G了 04/24 21:13
Genki626 : 準備開課囉 我宣布 贏家論壇元年 正式啟動 04/24 21:19
neo5277 : foreach 應該是可以一秒五千 開THREAD的話 04/24 21:24
sde7w9xzo : T1專線明明比呆丸假光纖還慢,造謠也不是這樣吧 04/24 21:27
tneduts : 有沒有相關的八卦阿,台指這樣做得起來嗎? 04/24 21:28
neo5277 : 其實這種玩法主機都放在證交所機房裡了 04/24 21:28
neo5277 : 有啊很黏盤,低手收真的有幾個團在玩 04/24 21:29
neo5277 : 俄國我還是頭一次聽到 04/24 21:29
jameshcm : 慘,新手"順勢交易,停損10點,停利30點"的招不管用惹~ 04/24 21:30
kerkerInc : 怎辦 哥還在手動 04/24 21:31
jameshcm : 手動的全都要當燃料惹... 以後只剩波段單可做 04/24 21:32
inuyasha1212: 順勢交易很難抓停損哈 常滑價喔 04/24 21:34
inuyasha1212: 順勢常常逆勢來個哈根大支 根本不只十點XD 04/24 21:35
GSWA : 注意新聞中有"傳"這個字, 可能最近期貨籌碼凌亂比 04/24 21:35
GSWA : 較不好拉, 先出個新聞稿再說。 04/24 21:35
inuyasha1212: 我是覺得20好那天順殺 殺太多大戶了 在找兇手中 04/24 21:36
inuyasha1212: 20號 04/24 21:36
transcend789: 怎知道是俄羅斯? 04/24 21:36
sdhpipt : 這就是為什麼我反對瞬時交易制度,五秒一盤集中撮合 04/24 21:37
inuyasha1212: 看看那精美的套鼎 還不是套太多人 所以在找"內線" 04/24 21:37
inuyasha1212: 交易 04/24 21:37
inuyasha1212: 我看是找到後 準備要求大量賠償 04/24 21:37
sdhpipt : 比較公平 04/24 21:37
yourinfo : 笑死人哪有那麼常滑價,鬼指也沒都有哈根大支吃 04/24 21:37
inuyasha1212: 樓上你新手嗎 哈哈 04/24 21:38
inuyasha1212: 你的常定義是啥 04/24 21:39
inuyasha1212: 鬼指一個禮拜日內走勢至少有一天瞬間逆勢滑價喔 04/24 21:39
inuyasha1212: 只是一次滑多少不一定 04/24 21:39
inuyasha1212: 但十點根本基本款 04/24 21:39
yourinfo : 樓上高手,天天吃哈根大支,我還會滑價多賺的.. 04/24 21:39
yourinfo : 天天十點,那就是都設在一般人會設的點,救不了你 04/24 21:40
erotic : 記者怎麼知道是俄羅斯團隊下單? 而且光在期貨拉或殺 04/24 21:42
yourinfo : 一兩點正常,半年10點我才遇過三次,有的還賺的.. 04/24 21:43
erotic : 也沒用啊, 現貨如果沒有同步佈局, 期貨在那邊玩什麼 04/24 21:43
erotic : 意思? 04/24 21:43
inuyasha1212: 我根本覺得是四月20號的瞬殺 讓有關係的大戶不爽 04/24 21:43
inuyasha1212: 國內找不到兇手 只好說國外啊 以上純猜測 04/24 21:43
chen5512 : 程式交易很容易被吃豆腐的 04/24 21:44
yourinfo : 樓上手動也一樣,看你怎麼設停損而定 04/24 21:45
inuyasha1212: 不過那天我是蠻爽的 本來差點被大戶嘎到停損 04/24 21:45
inuyasha1212: 結果上個廁所就瞬賺XDD 真是穴穴大戶財神爺 04/24 21:45
au4au4j3fu4 : 高盛美林大摩小摩可以高頻交易 俄國人就不行???? 04/24 21:45
inuyasha1212: 吃大戶豆腐94爽 04/24 21:46
soaringwings: 最近很常假突破之後崩盤 04/24 21:47
erotic : 如果靠高速運算、寬頻網路就能賺大錢,IBM、Google早 04/24 21:47
erotic : 就海賺不知幾個股本了... 04/24 21:47
au4au4j3fu4 : 最近期貨的盤真的怪怪的 常常盤中爆天量 04/24 21:47
soaringwings: 看原文 高頻交易專剋當沖程式交易 ? 04/24 21:48
inuyasha1212: 最近真的蠻常的 04/24 21:48
yourinfo : 假突破殺,開高殺,隨便殺,都不是最近,早就會了 04/24 21:48
inuyasha1212: 也是因為三月順勢當沖賺太飽 四月婊成這樣不意外 04/24 21:48
inuyasha1212: 之前四月初就一直說四月整個月要婊好婊滿了 哈 04/24 21:49
inuyasha1212: 不過沒人看到 我也沒辦法 04/24 21:49
erotic : 如果是外資搞鬼,那就有可能,近期外資台指期未平倉高 04/24 21:49
erotic : 達4、5萬口,很明顯就是要誘騙國內媒體、法人、民眾 04/24 21:50
sdhpipt : 高頻交易的重點在於做假帳,提前收到客戶的單,與之對 04/24 21:50
erotic : 讓人以為行情要走多頭... 04/24 21:50
sdhpipt : 敲,差幾分之一秒客戶根本不會發現 04/24 21:51
inuyasha1212: 逆勢交易過年到三月底 雖然沒賠但也沒績效 04/24 21:51
inuyasha1212: 所以依照期望值來看 四月初我才會說 四月要婊滿 04/24 21:51
chen5512 : 有一種當沖是在專門賺程式交易者的錢,不要忘記我 04/24 21:51
chen5512 : 們交易的是人性不是商品,人工交易不會被滅的,只是 04/24 21:51
chen5512 : 難度會增加 04/24 21:51
sdhpipt : 所以為什麼美國常常穿價未成交 04/24 21:51
au4au4j3fu4 : 光是這個月上個月 盤中都常常出現 異常大量單 04/24 21:51
inuyasha1212: 可惜我在這裡廢言 有誰會注意到XDD 04/24 21:52
yourinfo : bota喊空,你也注意到啦,錢賺到手才重要啦 04/24 21:54
leouni : 最近期貨掛單確實詭異 04/24 21:54
Kunoichi : 是說外資自己衝上5萬口 卻又壓盤 這樣也能賺? 04/24 21:56
inuyasha1212: 我是沒看掛單拉 不過無腦逆勢這個月是爽賺也是事實 04/24 21:57
Justisaac : 台灣市場終於要國際化了嘛 感到溫韾 04/24 21:58
inuyasha1212: 國際接鬼之後 想到日內走勢常常可以百點招待 04/24 21:58
inuyasha1212: 就覺得瘟腥 04/24 21:58
jameshcm : 兩間外資部位相反近遠交錯,約好先給A做,再來換B做 04/24 21:58
aa741121 : 高頻交易不是預測未來,外行人看新聞就閃尿 04/24 21:59
jameshcm : 結果外界只看到外資口數很低,行情卻波動很大 04/24 21:59
inuyasha1212: 重點是他們在鎖價差 內文有寫 04/24 22:00
u770114 : 要來就快來拉 淺碟市場缺少新主力~~ 04/24 22:02
inuyasha1212: 還是真心覺得日內波動有百點是好事 讚 04/24 22:04
Kunoichi : 所以哪天國安雞精會出來嘎北極熊嗎? 04/24 22:05
u770114 : 北極熊第一次買台股 以為現在很便宜 就買惹 QQ 04/24 22:06
cockpupu : 他用高頻..也可以跟他對決阿..全世界都在用高頻不怕 04/24 22:06
Kunoichi : 大家一起放空 把北極熊留在北極? 04/24 22:06
inuyasha1212: 高頻鎖價差 不會影響到當沖方向拉 04/24 22:07
inuyasha1212: 平常沒在鎖價差的人 怕啥XD 04/24 22:07
u770114 : 所以台灣可以開放盧布期貨了嗎 04/24 22:07
cockpupu : 俄國人來啊~~~沒在怕..真功夫市場上決勝負~~!!! 04/24 22:09
Justisaac : 高頻根本沒在乎台灣便宜還貴...... 04/24 22:09
inuyasha1212: 不過鎖價差造成的順勢阻力是也是事實XD 04/24 22:09
Justisaac : 應該是說會累積波動然後一次噴出吧 04/24 22:09
inuyasha1212: 沒錯 大家還是沒看內文 哈哈 04/24 22:10
Justisaac : 噴出後反向也會噴過頭導致價差擴大 04/24 22:10
Justisaac : 不是價差 是波動擴大 04/24 22:10
inuyasha1212: 所以就可以套利拉 04/24 22:10
Justisaac : 價差應該也有啦~兩個同時~ 04/24 22:10
Justisaac : 我樂見外資進來 這樣台指期就能做程式交易了 04/24 22:11
u770114 : 那就是OP雙買 1元的 等波動出現一起套利拉 ez鋪累 04/24 22:11
inuyasha1212: 利豐哥該不會要順勢程式單 04/24 22:11
outofthelove: 這新聞想也知道唬爛的 找個理由幫黑手出貨行為掩飾 04/24 22:15
inuyasha1212: 一種新聞養百樣人XDDDD 04/24 22:16
inuyasha1212: 就看潛水的股神們要採用哪種說法了嘿XD 04/24 22:17
deii : 金絲貓外匯不是爆調......怎麼有錢玩臺股呢 04/24 22:22
lolikung : 用T1是求穩定吧 04/24 22:32
Boyzone : 這篇是寫出來破梗的嗎 04/24 22:45
mecca : 這樣不就等於利用絕大多數相同反應的漏洞去觸發 04/24 22:54
mecca : 動作?所以只要摸透大部分的人會有的反應就贏了這樣? 04/24 22:55
mecca : 大部分程式 04/24 22:55
iamthebest24: 說破了伎倆,就會有應對方式出來了! 04/24 23:33
neo5277 : 英國之前那個就是啊 應該騙到不少券商 04/24 23:35
OpenGoodHate: 高秒一盤你快500MS 是差多少,散戶手續費永遠最貴 04/24 23:48
OpenGoodHate: 五秒一盤 快個100~500ms 真的沒啥差 04/24 23:49
xgrass : 感謝幫po 04/25 00:08
wintxa : 別當沖了 04/25 00:12
G2000 : 怎麼知道俄國人? 04/25 00:15
xgrass : 最好是現貨沒有在瞬殺瞬拉大量假單 被婊過 04/25 00:30
xgrass : 卷商自己最清楚客戶是誰 偷偷露消息不奇怪 04/25 00:32
kimigogo : 有比江西強嗎 04/25 00:36
a3556959 : 熱衷 04/25 00:44
chadcooper : fuck!!! 就式你害的!! 04/25 00:51
xgrass : 樓上被婊? 04/25 00:59
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: HowWhy99 (114.198.186.101), 04/25/2016 01:29:23
wjlai0502: 中文流利的餓國人 04/25 08:43
alotofjeff: 敢來台灣?只有被宰的份吧! 04/25 09:34
acbwanatha: 知道這個幹嘛? 04/25 10:32
你沒下衍生性 金融商品?? ※ 編輯: HowWhy99 (114.198.186.101), 04/25/2016 11:21:14
yuya0519: 白熊洗碗精? 04/25 13:39