看板 Option 關於我們 聯絡資訊
小弟有一個問題請大大幫忙解答感謝。 Theta值代表著一檔選擇權商品時間耗損的一個數值。 從期交所網站當中可以計算不同到期日的隱波與理論價。 在計算BS model的時候帶入時間參數為年化後數值。 問題: 請問Theta是每日換日才扣除,還是盤中每分每秒的扣除?? ※ 編輯: li4288 (106.105.108.50), 03/04/2017 11:45:32
s860134: 目前計算都是以日為單位,你當然可以用分秒自己算一個... 03/04 13:09
s860134: Theta 就是買方夢碎的速度嘛,理論上當然是每個交易時間 03/04 13:10
tompi: 包含睡覺時間 03/04 13:15
ProTrader: 自己決定時間單位 秒 分 小時 日 及假日要不要計入 03/04 15:35
reflow: ......我用實際盯盤的觀察稍微回答一下 03/05 02:39
reflow: 時間價值損耗明顯的時候,是"波動變小的時候" 03/05 02:40
reflow: 在波動大或開獎的時候,報價會緩漲給你看 03/05 02:40
reflow: 實際上沒有一定的按時間遞減的情形 03/05 02:41
reflow: 公式與價格的波動有很深的影響,theta大概必須在價格不動 03/05 02:45
reflow: 的前提下,我認為在實戰上意義不大,早就不看了 03/05 02:46
redbeanbread: 情緒無法量化 03/05 08:37