Fw: [問題] 計量經濟是??

[jayhsieh (jayhsieh)]

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作者: kkkk123123 (Tolas 27382長多) 看板: Quant
標題: Re: [問題] 計量經濟是??
時間: Sun Mar 16 17:48:26 2014

※ 引述《SZBZ (勢在必行)》之銘言：
: 請問計量經濟是否就是"量化分析"?
: 就如同我們看某支股票的價格走勢的分佈
: 做量化統計 例如過農曆年後的走勢 20年中有:
: 15次 漲
: 2次  跌
: 3次  平
: 所以農曆年後上漲的機率有15/20=75%
: 下跌的機率只有2/20=10%
: 然後再把上漲平均漲的幅度與下跌平均跌的幅度算出
: 做個期望值之類的?

不是喔 照你的說法 股價變成可以預測的
但在計量金融裏面 都先假設標的物沒辦法預測
(不過波動性可以預測 ex: GARCH model/B-S model 這跟伊藤引理有關)

我用比較簡單的方式說明
你可以先翻開高中課本 機率那一章
有個名詞叫做樣本路徑
就是指從A->B 總共有多少種路徑

那假設一隻股票 每一秒都有可能移動一個檔位(也就是其波動性爲1個檔位)
從現在這一秒到兩秒後的價格 總共有N種樣本路徑
大概長成這樣http://i.imgur.com/tdj3REL.png
那此時A=A的隨機過程在t=2有三種樣本路徑

那我們會把從t=0 到t=2的這段過程 叫做A的隨機過程
然後有隨機過程這個東西之後 就會有隨機微積分這個東西....
可以翻閱salih neftci的introduction to the mathematics of financial derivatives

我也是自己自修的
拋磚引玉 以上有誤還請各位大大指正^^

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→ aimay:根本懷疑他裡面有自動增加乳液的功能 用超久
→ aimay:都用不完
推 benjaminchia:樓上 那我的凡士林有自動減少功能
推 kage13:看來樓上兩位的凡士林中間有通道喔
                                        PTT七大不可思議：《美保版用不完的乳液》

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◆ From: 114.35.25.73
※ 編輯: kkkk123123      來自: 114.35.25.73         (03/16 17:53)
推 TKelevens:計量經濟 & 金融是用統計跟數理量化研究
→ TKelevens:股價不能預測可能是一種假設或理論
→ TKelevens:但如果認為股價可預測就不叫計量經濟或金融
→ TKelevens:那未免狹窄了，計量不過是一種 approach
推 slow714285:我認為要先定義清楚, 什麼是"可預測的." 原PO以"可算出
→ slow714285:期望值"作為"可預測"的定義的話 那股價的確是可預測的
→ slow714285:計量經濟其實比較偏向"迴歸分析", 原PO所提出的問題
→ slow714285:比較偏向"數理金融與財務工程"的領域
→ slow714285:要我用一句話來描述, 我會說"計量經濟"是探討"因果關係
→ slow714285:"的學問, 而探討議題縮小至經濟(大多是總體)與金融領域
→ slow714285:就如TK大所言, 計量是一種方法; 計量經濟就是用這種方
→ slow714285:法研究經濟資料. 當然再深入一點又可分為"實證"與"理論
→ slow714285:實證是以"實際資料"分析, 是否與經濟理論結果相同;
→ slow714285:理論則是考慮在各種樣本大小與特性, 模型具有何種性質
→ DIDIMIN:波動度如果是deterministic的話，又何必提 SV model
→ tompi:大家都想預測。大家說不能預測，說可以的是錯的~
→ tompi:本版建議應該開放些，計量沒那麼嚴肅。
推 youngswallow:我希望這裡不要賣弄學問!建議以類似"計量交易"這種書
→ youngswallow:作為討論的重點,有學理,有實務,不要賣弄學問,謝謝
推 youngswallow:剛剛看一下推文 發現來錯地方@@
→ SZBZ:您的想法好像就是量子力學的路徑說 ?
推 Linethan:請問有學理跟賣弄學問差在哪裡? 前者聽起來比較高尚?
推 slow714285:不太懂young指的是不是我? 請問賣弄學問跟學理的差別?
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49

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※ 轉錄者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:39:47