※ 引述《JonnyJumper.bbs@ptt.cc (..)》之銘言：
> 請問傳統線性迴歸分析到底看不看得出來因果關係??
看不出來!
> 記得以前在學統計的時候,老師跟我們說過,傳統線性回歸只能看出是否存在線性相關,
> 進而去做預測等功能,Ｘ與Ｙ並不存在因果關係
> 而我現在在學計量經濟,老師卻又說高斯馬可夫定理的第一個假設是迴歸模型必須正確
> 設立,即是其因果關係必須先確定,如此迴歸分析才是有用的
> 總感覺這兩者是有所牴觸,抑或是小弟愚笨....在此請教各位前輩...
沒有牴觸, 是你誤解了!
因為線性模型 (迴歸模型) 不能自動辨別是否存在因果關
係, 因此需要外在條件來判別. 而就經濟理論上的模型來
說, 在沒有因果關係下去建立與配適一個模型, 是不對的!
因為它可能不能正確解釋經濟現象, 反而造成誤導的效果.
因此, 要建立一個有效有用的計量經濟模型, 應該先確定
因果關係成立.
不過, 上述 "計量經濟模型" 指的是解釋經濟現象, 也就
是表現經濟指標間之因果關係的模型; 若像商業預測用途,
則因果關係並非必要. 只要關聯夠強, 就可能有肋於預測.
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