covariance

作者tacoking ()

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標題covariance

時間Sat Nov 5 23:57:52 2005

let X Y Z be random variables prove that COV(X.Y|Z)= E(XY|Z) - E(X|Z)E(Y|Z) 我的想法是從 E（（X-E（X））（Y-E（Y））｜Z）出發去想但發覺好像卡住了.... 請大家指點囉！謝謝指教！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.160.179.72