推 jangwei:請你看時間數列的書.例如林茂文寫的.或是任一本原文書都有 12/24 01:29
※ 引述《utito (歡迎交流)》之銘言：
: ※ 引述《zevin (研究所要認真讀)》之銘言：
: : 請問一下有人知道
: : 什麼是Box-Ljung statistics嗎??
: : 我目前只知道它似乎是用來
: : 檢定某些時間序列模型例如ARMA是否適合
: : 有人知道它是怎樣計算以及有何作用與含義嗎??
: : 謝謝!!
: Ljung-Box(1978)的Q-Statistics
: 來判別資料數列之間是否存在自我相關(autocorrelation)的情況
: 相信隨便一本計量經濟或者時間序列的書應該都有提到
嗯 我有一本計量經濟課本的確有提到
可是 提到的不太多
我大概知道是用來檢定是否有自我相關
請問可以大概解釋一下它是怎麼計算
以及為什麼它可以用來解釋自我相關嗎??
另外 我是在讀一篇paper的時候
有一個GARCH(1,1)+ARMA(1,1)的模型
作者是有用到Box-Ljung statistics
是因為這可以用來檢定模型是否適合實際資料嗎??
為什麼??
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