推 QQQbear:我就是跑兩次OLS,第一次算出x1 hat,第二次用x1 hat當dv跑 07/28 08:36
→ QQQbear:(1),因此等於變成跑(3)...不過這樣算出來的t值其實是錯的 07/28 08:38
→ QQQbear:需要經過調整才是正確的..不過我不知道我這樣調整是否正確 07/28 08:39
→ QQQbear:謝謝你提供的書目,我之前看的書講的沒有很清楚~ 07/28 08:41
※ 引述《QQQbear (發Q熊)》之銘言：
: 以下迴歸式是我主要想估計的式子
: y=c1+b1*x1 (1)
: 但是因為懷疑y與x1有內生性問題,所以我用工具變數z1估計出X1,如下式
: X1=c2+b2*z1 (2)
: 再用估計出來的X1代替x1變成下式
: y=c1+b1*X1 (3)
: ︿
: 完成2SLS算出b1以及變異數
: ︿
: 我是不是應該將b1代回(1),用真實的x1再算一次變異數,
: 用此變異數代替(3)算出的變異數,以計算t值?
: 希望有人看的懂@@
建議你參考 J.M.Wooldridge introductory econometrics Chap15 instrumental var-
ables estimation-statistical inferencen with the IV estimator.
2sls沒有代回(1), 直接以x1 hat當成一個dv。想像跑二次ols，且計量軟體都會幫你算出
t值。 good luck
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