If X is a N(0, 1) random variable, then
k
E(Φ(hX + k))= Φ(-------------)
√(1-h^2)
for all real number h, k,
where Φ() denotes the cdf of standard normal distribution.
我自己的想法是利用Double Expectation
E(E(Φ(hX + k))|X)然後再做個轉換...但試不太出來...
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◆ From: 140.120.6.209