95交大財金統計

[heysimon (為了理想...)]

※ [本文轉錄自 Grad-ProbAsk 看板]

作者: heysimon (為了理想...) 看板: Grad-ProbAsk
標題: 95交大財金統計
時間: Tue Oct 31 19:11:01 2006

1.A random variable X is said to be lognormally distribution

  with mean u  and σ^2 ， if Y=lnX is normally distribution with

  mean u  and standard deviation σ

  --> Find P(X >= x) ?


2.Let X and Y be random variables such that E(X^k) and E(Y^k)≠0

  exist for k=1,2,3...  If the ratio and its denominator Y are

                          ┌  X ┐      E(X^k)
  independent,prove that E│──│^k = ────
                          └  Y ┘      E(Y^k)

這兩題想了很久還是沒有頭緒...

爬了文也還是不太懂

請大大指導一下!!

或者建議我去查閱哪一本統計書

謝謝~

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推 kaishi:1.求P(lnX>lnx)即可 2.X/Y與Y獨立,題目給提示了喔
推 gare:第二題或許可以用到E[Y]=E[E[Y|X]]的方式去做
推 dick0631:令U=X/Y,V=Y;U,V獨立=>E(X^k)=E(U^k)E(V^K),E(Y^k)=E(V^k
→ dick0631:兩式相除就得到E[(X/Y)^k]
推 heysimon:感謝上面幾位大大的指導  ^^