期末考結束之後
重新把計量的講義翻一翻
突然發現一個有關SURE的問題
對於每一條回歸方程來說
都可以個別以OLS方法估計出參數
如果每一條回歸方程本身都符合回歸的基本假設
那麼OLS估計出的參數一定是不偏且符合一致性
既然如此
為什麼又要把好幾條回歸方程湊在一塊
利用GLS來估計出所有回歸方程的參數(假設每條回歸方程的誤差之間有相關)
雖然求出來的參數也是不偏且符合一致性
但...何必多此一舉呢?
感謝解惑<(_ _)>
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