推 selient:我只是大一 囧 01/14 22:01
※ 引述《xiaofen (為自己活)》之銘言：
: ※ 引述《selient (假安靜)》之銘言：
: : 課本寫這樣:
: : An unbiased estimator is said to be consistent if the
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: : difference between the estimator and the parameter grows smaller
: : as the sample size grows larger.
: : ╴
: : 然後舉的是Ｘ
: : ╴
: : v(Ｘ) = σ^2 / n
: : 舉的例子很不懂 有沒有人可以解釋一下 謝謝!
: 我想應該是這樣解釋的
: MSE consistent
: If lim MSE[T(x)] = lim Var[T(x)]+{Bias[T(x)]}^2 = 0
: n→oo n→oo
: then T(x) is consistent.
敘述本身已限定在 unbiased estimators 中考慮了.
再者, "difference between the estimator and the
parameter" 不只與 variance 不同, 一般 (不限 unbiased
時) 也與 MSE 不同.
而原問想知道的, 恐怕不在於用 MSE 或 variance?
從問題猜測, 原問恐是初學者吧? 初統中要談大樣本, 如
估計量之一致性, 個人認為沒必要強調那些數學符號! 請
用直觀、非數學性的解釋吧!
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