Re: [問題] 用stata跑hausman test

[blissedout (Blissed out)]

※ 引述《kinkiolds (仿冒退散～～)》之銘言：
:   各位先進好，小弟最近要用stata跑hausman test以檢定一筆資料是適合
: fix effect 或是random effect model。
:   在此之前，我已先行用GLS和LM檢定過資料中是否存在此兩種效果，但是
: 接著要用hausman檢定此筆資料時，出現的"Consistent estimation"以及
: "efficient est"這兩個空格，卻不知到要輸入何種東西？
:   用help hausman看過stata中的解釋後，他的意思似乎是要先得到這兩個
: consistent以及efficient的估計式？？之後再"store the result"？
: 不知道真正的hausman test順序是否是這樣？以及如何得到這兩個估計式
: 以及如何"store"？
:   希望各位先進指點迷津，小弟卡了好一段時間了@@，感激不盡。


xtreg y x, i(id) fe
est store fixed
xtreg y s, i(id) re
hausman fixed

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 125.232.192.196
推 kinkiolds:肝溫，我會再研究看看的，謝謝
推 kinkiolds:我也有在stata的example看到您打的指令，可以請教一下
→ kinkiolds:xtreg指令的意義是什麼？他的解釋是在panel型態做
→ kinkiolds:hausman時需要用，但實際的意義有點不太懂..謝謝
推 blissedout:X(cross)-sectional Time-series REGression