[問題] 為什麼跑AR時 可以不考慮correlation的問題?

[liton (歐吉桑留學生)]

在跑Crosssection Regression的時候
X=alpha+a*Y+b*Z
自變數之間的相關性相當重要的問題
corr(Y,Z)

但是在跑AR時
X=alpha+a*X(-1)+b*X(-2)
為何就沒有相關性的問題?


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 59.115.53.251
推 dick0631:因為用自己來解釋自己, 相關性本來就很大了。並不是不存
→ dick0631:在相關性問題, 而是在ar的模型中, 這不重要。
推 jangwei:樓上.ar model相關性是很重要的事!!!
推 dick0631:那我修正我的不重要, 改成「忽略」內生性問題。