※ 引述《wwwwwww.bbs@ptt.cc (哪個王八蛋一天上十九次됩》之銘言：
> ※ 引述《liton (歐吉桑留學生)》之銘言：
> : 這些該念的我都念過了
> : 我是對Time Series 和Cross Section的不同處理方式有疑問
> : 在CrossSection中X=alpha+a*Y+b*Z
> : Y和Z的相關性很高的話
> : 我們會用instrument variables等方法來處理
你弄錯了吧?
除非你的 Z 指誤差項.
> : 但在AR中X=alpha+a*X(-1)+b*X(-2) 如果ACF和PACF很高的話
> : 我們反倒覺得變數自己的遞迴性很高
> : 用該變數自己的歷史資料便可預測下一期的X
> : 那這樣不就代表Corr[X,X(-1)]或Corr[X,X(-2)]會很高
> : 在Cross Section中 這是個很嚴重的問題
> : 但在Time Series中 這怎反倒變成是一個很好的性質?
> Instrument variables is mainly used to deal with the difficulty
> that the explanatory variables and error terms are correlated.
> AR models have no such difficulty.
> But ARMA models do have and can be treated by instrument variables.
> For example, in the ARMA(1,1) case, you cannot get a consistent estimator of
> AR coeff. by regressing x_{t} on x_{t-1}.
> But you can get a consistent estimator of the AR coff. by regressing
> x_{t} on x_{t-2}. Now x_{t-2} is the instrument variable.
既然是 ARMA model, 為甚麼只考慮不完整的 AR, 然後又
搞個工具變數出來? 用 ARMA model 去計算會比較差嗎?
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夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止 218-170-40-85.dynamic.hinet.net海