推 bcs:consistency-->estimator not for estimates 03/15 10:46
推 bcs:low cost:it just say ols needs not 多維常態 like FILM 03/15 10:58
→ bcs:normality would be luxury in practice, ideal in theory 03/15 11:00
我在做有關simultaneous equation model的作業中遇到幾
個不懂的地方想請教一下各位高手
我要寫一篇有關Klein I model 的文章，數據是美國1921到
1941年的經濟數據
從課本上得知由於內生變數和structural form equation殘
差的共變異數不為零因此用OLS來作迴歸分析時所得到的估計
值是不一致的
當我用實際的數字來作迴歸分析時，是否有任何檢定的方法
可以說明OLS的估計值是不一致的
我可以用2-Stage OLS來作迴歸然後得到和 OLS不同的估計值
來說明OLS是不一致的嗎?
另外當我把structural form equation整理成reduced form
的型式後，可以得到內生變數是外生變數的線性關係，那我
對reduced form作迴歸後得到的估計值是否為一致性且不偏
的了呢
最後我知道3 stage OLS，或者說full information的方法所
得到的估計值才會是一致性的且有效的，那為什麼我們還需要
用OLS，2 stage OLS，或是其他limited infmroation的方法
來作估計。有的論文提到OLS是比較便宜或低成本的方法，但
現在用軟體來計算都是相當容易的事情了，為什麼還會有低成
本的理由。
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