※ 引述《huaiken (我是ken)》之銘言：
: A與B兩種股票。其中X為A股票的報酬率，Y為B股票的報酬率；現在
: 有六年(期)的X、Y資料，如下表所示，設某人原將其資金投資於A
: 股票，現金決定撥一半資金投資於B股票，試問:
: (1) 投資風險是否因分散投資而變動？變動多少，原因何在？
: (2) A與B之報酬率若相互獨立，分散投資來降低風險是否會奏效？試論証之。
: (3) 在本例中X與Y的相關係數在何種情況下，會使分散投資策略反而提高風險？
: 試論証之。
: 種類 1 2 3 4 5 6 平均數 標準差
: A股(X) 0.10 -0.05 0.15 0.05 0.02 0.10 0.05 0.0050
: B股(Y) -0.10 0.05 0.00 -0.10 0.10 0.10 -0.01 0.0064
這事是財管基本題型
考的是投資組合的概念
你可以假設 X Y的相關係數 為 -1 0 1的狀況
第二小題 就是請你算相關係數是0的狀況
請算算 cov(x,y)
再拿來比較 變異程度是否較 單獨的X Y來的低
第三小題 請解出 相關係數在哪個區間內時 其cov(x,y)>var(y)
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