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題目是這樣的 Let X and Y be independent and distributed as N(μ , 1) and as N(0 ,μ) respectively, where μ>0. Derive the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of μ based on seperate sample of X and Y and combine sample {X(1),...X(n), Y(1),...Y(n)} 請會的人可以跟我說一下 因為真的是不知道該怎麼下手 謝謝 -- t a █◣══╮ ██ █◤ ╭══════theanswer3 h n █ ● ╰══════╯█▌ █╰══╯● ◣ e s ▄◤ █◣ . █▌ █ █◣ ◢ █◣ D w ▌█.‵﹑ ˙ █▌ █ ▌█ █ █ e █ ◤ ██ ────────────── ﹀ ╭ r 3█◤═══▄◤〞′══◥█═══════════════╯ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.229.235.20
chrisjon:第一時間想到,X-μ,Y/根號μ,讓兩個都標準化 11/07 01:48