→ cmky:.冏了..沒把題目看仔細...sry 11/07 16:36
※ 引述《AthrunZala (倒數)》之銘言：
: 題目是這樣的
: Let X and Y be independent and distributed as N(μ , 1) and as N(0 ,μ)
: respectively, where μ>0. Derive the asymptotic variance of the maximum
: likelihood estimator of μ based on seperate sample of X and Y and combine
: sample {X(1),...X(n), Y(1),...Y(n)}
: 請會的人可以跟我說一下
: 因為真的是不知道該怎麼下手
: 謝謝
我不知道這樣對不對....
let Zi=Xi+Yi i=1,..,n ;因為X , Y 獨立
by mgf唯一性 Z1,Z2,..,Zn iid~N(μ,1+μ)
然後利用Likelihood function 去解...可解出2答案 其中負不合....在將Zi代回Xi+Yi
即求得 m.l.e of μ (不一定對喔,只是我是這樣算啦,錯了請鞭 / \)
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