[問題] 估計值平均後如何判斷顯著性

[ozami ()]

若回歸式為:

Y_it = a + b*x_it + e_it

如果在任一t時,e_i是相關的
所以直接去跑panel data regression不恰當
估計量的變異數會比BLUE的變異數大

若用以下的方法降低這個問題:
在每一t時估計出一個b
再把所有t時估計出來的b取平均
希望藉由此步驟來降低估計值的變異程度

想請問
這時候要如何判斷這平均的估計值b是否顯著?
是用p-value的平均?t值的平均?還是其他方法?

感謝指教~~~

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推 chien533:直接跑mixed model