[問題] 如何用R generate random sample?

[laba1014 (嘿喲～加油!!!)]

假設回歸模型AR (1) :  Y_{t} = a + b Y_{t-1} + u_{t}

u_{t}  i.i.d ～　student t (df)

小弟現在想從以上的模型去造 1000個隨機樣本

意即造1000個time series data :  X_{1} ....  X_{1000}

請問該如何寫程式呢

懇請知道的版友幫忙  感謝 ～



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 125.228.252.145
推 lbbear:step1 你要會產生t的隨機變數 u_{t} (建議寫個副程式)
→ lbbear:step2 設定Y{0}值 (可以抓一個u來當)
→ lbbear:剩下就是 call副程式得到u_{t} 再用前一期的 Y產生觀察值囉
→ lbbear:有回答到你嗎 還是你想問的是t隨機變數怎麼寫 @@
→ lbbear:有些軟體有內建 看你用什麼在跑才有辦法說囉
推 chien533:t <- 1000ￌ
→ chien533:df <- 2      ##隨便填的
→ chien533:a <- 1    ##隨便填的
→ chien533:b <- 1    ##隨便填的
→ chien533:u <- rt(t,df)      ##Error term
→ chien533:y <- array(data=NA, dim=t)
→ chien533:y0 <- rt(1,df)     ##Inital value of Y
→ chien533:y[1] <- a+b*y0+u[1]  ##y[1]要獨立出來算，因為沒有y[0]
→ chien533:for (i in 2:t){
→ chien533:y[i] <- a+b*y[t-1]+u[i]
→ chien533:}
→ chien533:第一行前面可以加個set.seed(0)
→ laba1014:感謝樓上兩位大哥 Orz