※ 引述《chibamo (機掰毛)》之銘言：
: ※ 引述《Natenie (Natenie)》之銘言：
: : 大家好~我想請教一個問題
: : 有關迴歸的R-square(校正後)值 到底重要嗎
: : 我跑了一個model 發現R-square值才0.06左右
: : 有的老師很介意 但又有老師表示R-square值不重要
: : 我很疑惑
: : 謝謝大家~~
: R-square你可以把他想像成correlation coefficient
: 它衡量的是y與你的一堆x之間線性相關的程度
: 所以那麼低肯定代表model是有問題的...
: 也許關係不是線性，也許是時序資料
: 你可以試著畫一下scatter plot或用無母數的additive model畫一下圖
如果y,X 關係不是線性，用linear也不是不行。改成這個 y, lnX 模型，R^2增加了，
但意義大嗎？
若改成 lny,X，R^2能比嗎？(如你下一點說的)
如果是time series data，那麼R^2是不會這麼小的。顯然原po用的data是cross section
data吧！
: R-square不是那麼重要的原因是不同資料或model的值無法互相比較
: 就算有考慮變數個數做adjust之後還是不能比
: 但是不代表值那麼低沒有問題ˋ(′_‵||)ˊ
R^2值低的問題在哪裡？要不要說清楚一點？
假想一個例子，R^2-->1，能表示因果關係嗎？
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◆ From: 140.112.151.218