作者Eviette (快點開學吧)
看板Statistics
標題[問題] Robustness 穩健性
時間Wed Jan 30 03:27:40 2008
想請問一下大家robustness是什麼東西呢
我在看關於Monday effect的論文
看到了一篇關於這個東西的
(finds that sample size and/or
error term adjustments render U.S. day-of-the-week effects statistically
insignificant. In
contrast, day-of-the-week effects in seven European countries and in Canada
and Hong
Kong are robust to individual sample size or error term adjustments, and
day-of-the-week
effects in five European countries survive the simultaneous imposition of
both types of
adjustments.)
因為robust這個東西搞不清楚 搞的我整篇論文不知道他在幹麻
查了課本網路還是找不到關於這個東西的解釋
所以想請問大家
感謝!!!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 129.234.226.20
推 jack317:不會因為違反基本假設或誤差而影響結果 01/30 10:02
→ Eviette:謝謝你!可以再請問一下如果regression errors 不普通(not 01/30 21:02
→ Eviette:normal)且heteroskedastic ,然後autocorrelation存在,是否 01/30 21:03
→ Eviette:就表示有robustness呢?謝謝~ 01/30 21:04
推 ShibaInu:not normal...意思應該是非常態分配吧! 01/30 21:33
→ Eviette:對吼...哈哈..那請問上面那樣是否就表示有穩健性呢? 01/30 21:48