[問題] 時間序列

[ponsal (心靈的廁所)]

market model:
R_it = a_i + β_i*R_mt + ε_it, t = 1,2,...,T
R_it為某各股的報酬率
R_mt為市場投資組合的報酬率

我先選定某個i(令其為1好了)
再利用t-250~t-50的資料去跑回歸
如果我直接用OLS去跑
除了R_1t之間有可能相關之外
還會有什麼其他的問題嗎?
感謝~~~

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