推 alexchu:在財管的範疇 有些學者將股價假設為log normal 03/25 13:28
基本上股價報酬率是一種時間數列
前一天的股價報酬率跟今天的股價報酬率有高度相關
這會產生一點問題
偏態與峰態
這檔股票開始漲的時候
你會觀察到很多筆正報酬率
例如2004年年底茂迪由70元開始狂漲漲到700元
這期間的報酬率分布你可以自行畫畫看
但是開始跌的時候 報酬率又會集中在負報酬
例如去年的雅新 每天跌停 天天都是-6.8~-7
因為樣本時間的選取
你可能會發現資料分布有M字型 (雙峰) 左偏 右偏
在這樣的情況底下
請恕我無法告訴你所謂正確的分配是甚麼
※ 引述《Edy.bbs@ms.twbbs.org (這個夏天有點冷)》之銘言：
: Sorry
: 陳述問題的方式可能不好
: 以股票為例~
: 我抽取20070101~20071231華映的股票股價資料
: 將這筆資料 轉換成報酬率的型式 {S(T)-S(T-1)}/S(T-1)
: 算出報酬率後 將報酬率畫成散布圖
: 問題:
: 我希望能得到這算散圖型 是屬於何項分配?
: (有哪些方法可以知道嗎? 還是要一個一個去適)
: 前輩所說的無母數的方法，我不知道該如何去應用~對於無母數統計知道的不多~
: 目的:
: 因為是想說 找出符合該分配的機率密度函數~
: 以便於去 找出股價位於某個範圍的機率
: 感謝~^.^
: ※ 引述《yhliu (人見人厭的老怪物)》之銘言：
: : 你必須弄清楚所謂 "已知"、"未知" 指的是甚麼!
: : 你問說不知甚麼分布, 我說既然未知, 就用無母數方法.
: : 樣本資料算出來的是 "統計量", 不是 "群體特性".
: : 那你就一個一個去試吧!
: : 跟你說你又不相信, 還問甚麼?
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