推 hermit4:感謝!所以我只好把這個變數刪除嗎??? 07/17 00:22
※ 引述《hermit4 (四號隱士)》之銘言：
: 用stata跑panel data
: 迴歸式中有一個變數叫期初所得 某國第一個觀察時間的資料
: 所以不隨時間改變 在stata中同一國每一期都輸入同一個值
: 然後 問題來了
: 有這種變數的模型似乎不能跑固定效果
: 所以我想請問有什麼解決的辦法嗎?
: 例如 拿掉這種變數(最好不要啦><)
: 或是直接比較隨機效果或ols
: 還是可以用其他的估計方法呢?(如hausman-taylor但我不懂@@)
: 請高手們不吝賜教囉
: 感激~~~
這不行的原因是這樣的
有甲乙兩國 甲期初為 10 乙期初為20
甲國時，d甲=1，其他為0；乙國時d為1，其他為0
則此時，d甲為1時，期初為10，d乙為0
同理，d乙為1時，期初為20，d甲為0
這其實是完全共線性的問題
相同的情況也會發生在取了year dummy時，又納入總體經濟變數時，也會如此
不管跑隨機效果或者OLS 妳的模型都不可能跑出結果
(同時保留firm dummy 以及期初變項時)
因為你有一個多餘的變項出現
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