Re: [問題] 使ARMA(1,1)模型有意義的一個條件

[jangwei (呆呆)]

※ 引述《bookticket ()》之銘言：
: 學校最近使用Ruey S. Tsay (蔡瑞胸)(中研院院士）
: 的Analysis of Financial Time Series
: 此書在chapter2  section6   p56下方到p57上方
: 提到ARMA(1,1)模型： r -ψ r   =ψ + a - θ a
:                      t   1 t-1   0   t   1  t-1


 r -ψ r   =ψ + a - θ a
  t   1 t-1   0   t   1  t-1

=> (1-ψ B) r   =ψ + (1-θ B ) a    , where B is the backshift operator
       1     t     0       1     t

If ψ  = θ   =θ
     1     1

=>  r   =   ψ      +  a
     t        0         t
         ---------
          1-θB


Then the process reduces to a white noise series



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 123.204.96.25
推 bookticket:感謝版主：）