推 akillerbear:先感謝版大抽空幫我~~~順便推廣一下gretl 小巧好用^^ 05/08 09:19
※ 引述《akillerbear (我是歹人雄大)》之銘言：
: 小弟目前在跑時間序列中的ARIMA有些問題想要請教大家
ARIMA叫作Autoregressive Integrated Moving Average Model
（自我迴歸共整合移動平均模式），顧名思義，是指一個時間序列的值
與過去的值及歷史誤差項移動平均值有關。
而你現在的問題是兩個時間序列間是否有關，怎麼會跑ARIMA？
: 我有兩個數列 A、B
: 想看A是否會因為B的原因而有所變化
: 是把A放在dependent variable
: 然後把B放在Independent variable
: 這樣下去做ARIMA 然後觀察ACF跟PACF
回去看書搞清楚何謂ACF？何謂PACF？
那是衡量單一時間序列的自我相關性及偏自我相關性；
而你的問題是要衡量兩時間序列間的相關性，
應該是算兩時間序列的CCF（Cross Correlation Function），
看看兩者之間的延遲k 期相關性，
或者你也可以作檢定，如Granger causality test。
http://en.wikipedia.org/wiki/Granger_causality
若確定兩時間序列存在延遲k 期相關性，
則可考慮轉換函數模式來分析資料（方法之一）。
: 找出ARIMA的參數 但是我要怎麼看出他們的關聯性啊? 麻煩大家<(_ _)>
: 小弟我用的軟體是GRETL
先不論軟體，建議你還是拿任一本時間序列教本仔細研讀，
搞清楚你的問題該用什麼分析方法？
沒搞清楚資料適用何種分析方法而誤用他法恐會南轅北轍，
永遠無法得到你想要的結果。
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※ 編輯: jangwei 來自: 123.204.96.25 (05/08 01:20)