推 youngsam:y_T=\sum^T_{t=1}\epsilon_t 12/16 11:34
→ youngsam:var(y_t)=t var(\epsilon) = t \sigma^2 12/16 11:34
→ youngsam:對了 期望值是0 12/16 11:35
→ youngsam:所以變異數會隨t增加而增加 12/16 11:35
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給定時間序列模型
y = y + ε
t t-1 t
2
其中 ε ~iid (0 , σ ) ，試驗證此模型為非定態
我的想法: 我看書本是寫說期望值為有限，變異數為有限，此為定態
要怎麼算出此模型的期望值與變異數??
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◆ From: 120.126.130.164