※ 引述《rongrong (冷..)》之銘言：
: 我想要跑daily rolling regression 並且需要每天的殘差值
: 以下是我打的code
: %macro residual;
: %do x=252 %to 4533;
: data=level; set=vix;
: if &x-251<= t <= &x;
: per &x;
: proc reg data=level noprint outest=level R=res;
: model variance=t_30; quit;
: proc append base=vixlevel data=level;
: %end;
: %mend residual;
: %residual;
: 我跑不出個結果 請個位高手提點一下哪裡有錯
: 謝謝大家
你要check你要做的rolling殘差的意義
我印象中是這樣子的作法
先用過去N天算出一條估計式
假設模型為 y=a+b*x+error term
先用過去N天算出一條估計式
求出a^ b^ (a^ b^ 表示為估計出來的參數)
接著計算n+1天的residual
res_n+1=y_n+1-a^-b^*x_n+1
_n+1 表示為下標
然後每天估算出來
以你的做法
每天確實都會有值
但是算的是估計期的殘差
不是rolling regression 的殘差
所以問題是 你的n+1期的資料在哪邊?
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