[問題] 請問一個 Correlation of two normal 的問題

[dounts (忘記過去)]

    兩個 independent Normal Variables Z1, Z2

    let X1 = σ1 √T Z1
        X2 = σ2 √T (ρZ1 + √(1-ρ^2) Z2)

    prove correlation of X1 and X2 is ρ

    請問各位高手 這題要怎麼證呢 謝謝

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 69.86.175.71
→ johnsonla:你做到哪邊卡住的?