※ 引述《wade0928 (wade)》之銘言：
: [軟體程式類別]:
: EVIEWS
: [程式問題]:
: Johansen 共整合、Granger因果關係、panel data
: [軟體熟悉度]:
: 低(1~3個月)
: [問題]
: 1、Johansen 共整合的落後期到底要怎麼取才會是最正確的，用AIC準則的方決之下。
: 我的做法是一個一個的試..用VAR模型，先以1 1，做落後區間，之後，看AIC的數值，
: 然後再以1 2的區間，再看AIC的數值，然後再1 3的區間，然後以最小的那個，
: 做為落後期，比如說是1 2的AIC數值最小，就用1 2的結果。不知道這樣做對不對，
: 我覺得這樣選好奇怪，到底要怎麼操作才是正確的？
估計好VAR模型後 在view→lag structure裡面有各種準則
只要輸入你心中的最大落後期 例如12期 他就會列出12期的所有準則
並將各個準則的最適期打上星號
: 2、Granger因果關係的落後期，我也不會取，請知道的人交我怎麼操作一下。
估計VAR模型 最適的落後期即為Granger因果關係最適的落後期
: 3、在做完Johasen共整合的檢定之後，是否一定要再做VECM的模型呢，我如果直接
: 做完之後就做Granger的因果關係會不會有什麼問題？
如果確定變數間有共整合關係 可直接對其水準值進行因果關係檢定
但使用VECM模型比較有效
: 4、在做Granger因果關係的時候，好像沒有共整合或定態的情況下得用VAR模型，有共整
: 合的話得用VECM模型，一定要這樣做嗎，如果不理這個規定，不管有沒有共整合
: 全部都用VAR的模型下去做，會不會被抓到我沒照這個規定做...
沒有共整合又沒定態 當然不能使用VAR模型直接估計
被抓到是被誰抓到...
: 以上問題，拜託知道的高手不厭其煩的的回答我一下，謝謝大家。
: [程式範例]
: 應該沒有得打程式的吧。
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