→ ss1132:認賠=1-P15 09/03 03:44
※ 引述《Echis (174)》之銘言：
: 3.某人以15元買一張股票,停損點為10元,停利點為25元
: 若每天只上漲1元或只下跌1元,且機率分別為0.6和0.4,
: 則此人獲利出場和認賠出場的機率分別為何?
令Pi表從i元進場最後獲利出場的機率 則
P25=1,P10=0,
Pn+1=0.6Pn+2 + 0.4Pn , n可以是10,11......23
特徵值為1跟2/3
Pn=a+b(2/3)^(n-10)
P10=a+b=0
P25=a+b(2/3)^15=1
b=-1/[1-(2/3)^15]
a=1/[1-(2/3)^15]
得P15=[1-(2/3)^5]/[1-(2/3)^15]
=1/[1+(2/3)^5+(2/3)^10]
是這樣......吧?
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