推 sheepspirit:我的直覺是使用Yule-Walker方程式 12/12 13:59
一個AR(1)Model如下
Yt= Yt-1 + Et Et~N(0,1) iid
請問如何求Var(Yt)和Cov(Yt,Yt-k)
目前想到的方法是疊代到Y0
但Var(Yt)和Cov(Yt, Yt-k)都會有Var(Y1)而且都是t的函數(非定態)
請問是否有辦法Var(Y0)的型式嗎？
因為Var(Y0)也是未知的
有請板上時序高手解惑
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