→ harrychang:1.顯著性是代表兩個變數的相關性是否顯著異於0 12/25 16:32
→ harrychang: 解釋法應為你所提及的(2) 12/25 16:33
→ harrychang:2.T值就是判斷該解釋變數是否存在對應變數的解釋能力 12/25 16:35
→ harrychang: 判斷的法則通常是|T值|>t(0.025,n-2) n代表樣本數 12/25 16:39
→ harrychang: t(0.025,n-2)則要查t分配表 不過一般來說可以從顯著 12/25 16:40
→ harrychang: 性來判斷 (上述的說明是假設顯著性為0.05時) 12/25 16:41
推 evilove:1. 共線性問題不是這樣處理的 12/26 00:45
→ ice15:了解了~ 謝謝上面兩位喔 :) 12/26 07:54
→ yhliu:簡單相關係數: (1) 就解釋變數間而言, 顯著與否並不重要, 重 12/26 08:37
→ yhliu:要的是如果太高會造成配適上的解釋變數共線性問題; 但共線性 12/26 08:38
→ yhliu:問題只看簡單相關是不夠的, 而是解釋變數間相互的複相關. 12/26 08:39
→ yhliu:(2) 如果是反應變數與解釋變數間的相關, 可用於在有大量準解 12/26 08:40
→ yhliu:釋變數時的初步篩選, 也就是把與反應變數之簡單相關不顯著的 12/26 08:42
→ yhliu:解釋變數先排除. 12/26 08:44
→ yhliu:t 值的絕對值大小是判定對應之解釋項顯著與否用的, 而其符號 12/26 08:45
→ yhliu:同於迴歸係數, 代表影響的方向. 12/26 08:45
→ yhliu:但上述 t 檢定做的是: 如果其他解釋項都在模型中, 此解釋項 12/26 08:47
→ yhliu:是否顯著. 12/26 08:47
→ yhliu:請參考迴歸分析方面專書(教本), 只看統計軟體的書是不夠的. 12/26 08:48
→ ice15:嗯嗯~也有去翻統計課本了~ 謝謝 :)))) 12/26 10:43
推 harlem77:共線性請看迴歸報表中的Tolrence & VIF 12/26 11:44