→ liton:CP_Flag和Date是原始欄位, EXDATE是要產出的欄位? 04/15 23:53
→ liton:前五個交易日==>第二周周三至第三周周三 04/15 23:57
→ liton:試試看intnx吧 04/15 23:59
→ tew:不一定喔 有時候 會有國定假日 或是周六補開盤 04/16 09:19
※ 引述《c21221203 (kkii)》之銘言：
: 使用軟體
: sas
: 程式問題
: CP-FLAG DATE EXDATE
: C 24FEB2006 22MAR2006
: C 24FEB2006 19APR2006
: C 24FEB2006 17MAY2006
: P 24FEB2006 22MAR2006
: P 24FEB2006 19APR2006
: P 24FEB2006 17MAY2006
: . .
: . .
: . .
: 首先買的到期日都是禮拜三
: 二月份到期日為2/20
: 2/24已經過了2/20所以下一個到期日為3/22
: 我想讓2/24後面只剩下到期日為3/22就好
: EX:2/25 2/26 2/27 都跟2/24一樣，只留下3/22到期日
: 但3/22 前五個營業日(含3/22)，3/22 3/21 3/20 3/17 3/16
: 因為跟三月到期日太近，所以要讓他對到四月到期日4/19
: 從3/16開始到4/13到期日都為4/19
: 4/13~4/19又離四月到期日太近所以要對上午月到期日。
: 之前中文語意沒打清楚，請各位高手見諒，希望這次語意有比較清楚。
: -----------------------------------------------------------------------------
期貨或者選擇權的研究
在期貨 (選擇權) 市場上 會有一個到期日 (履約日、結算日)
基本上不是甚麼跟三月到期日太近 或者離四月到期日太近的問題
以期貨介紹
假設現在是2月 市場上會同時交易 2 3 4月的期貨
通常我們會處理近月期貨
原因是 交易量比較熱絡 比較能研究當下投資人的行為
而到了結算日 (有時候交易量會異常)
在研究上 通常在接近結算日時 交易量上要直接抓 下一個月的期貨交易
至於要抓幾天呢
以本研究來做 就是要5天
現在是2/20日 結算日是2/24 所以2月到期的資料已經不再使用
2/20要抓的就是下一個月到期的期貨資料
2/1~2/19 的交易資料抓2月份的
2/20~3/16 要抓3月份到期的資料
3/17~ 要抓4月份到期的資料
但是 你的問題不適合用時間涵數 因為你是以交易日 不是用日期差
時間函數的話 假日會算進去 但是交易日卻沒有
以下是程式思考指導
1.先產生一個檔案 該檔案只有你研究樣本期間所有的交易日 (請不要重複)
然後重第一天編碼到最後一天
2.利用該檔案 就可以知道 2/24結算 是第t日
那麼當 交易的時間 跟2/24編碼的t相差5天時 就改抓下一月份的資料
基本上邏輯就是這樣
至於要怎麼處理 要看資料形式
我手頭上沒有期貨 選擇權這一類的資料
沒辦法幫你
請加油嚕
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 223.138.128.172