推 LiamIssac:you miss another theorem E[X|Y] = E[E[Y|X,Z]|X] 10/14 23:37
→ LiamIssac:see page 33, stochastic processes, Ross, 2nd edition 10/14 23:37
→ LiamIssac:revision: the LHS should be E[Y|X] 10/14 23:38
→ betray911015:thanks.我找看看 10/15 00:34
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我想問一下條件期望值的特性，因為書本找不到
Suppose E(Y∣X,Z)= aX +bZ, E(Z∣X) =cX.
Find E(Y∣X)
我知道有個定理: EE(Y∣X) = E(Y)
因為多了一個Z變數，就不知有什麼改變了
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