Re: [問題] 完美共線性之問題

[tew (咖啡王子)]

※ 引述《tew (咖啡王子)》之銘言：
: ※ 引述《namdoogmi (一輩子的好人)》之銘言：
: : 目前假設樣本有三季，是故我設兩個虛擬變數second,third，加上我想把總經變數獨
: : 立設為SR(當季股票報酬率)
: : 因此迴歸方程式為:y=a+SECOND*b1+Third*b2+SR*b3+ε    (b1,b2,b3為係數)
: :  樣本結構如下:
: :   Second    Third    SR
: :     0        0      2.2
: :     0        0      2.2
: :     0        0      2.2
: :     1        0      3.5
: :     1        0      3.5
: :     1        0      3.5
: :     0        1      4.8
: :     0        1      4.8
: :     0        1      4.8
:   你只有三筆資料吧
:   0 0 2.2
:   1 0 3.5
:   0 1 4.8
: 你季報酬率 就是季資料了 不該有三筆

   其實不管你有幾筆資料
   如果你只有三季
   則
   second=0 third=0 sr必為 2.2
   second=1 third=0 sr必為 3.5
   second=1 third=1 sr必為 4.8

自由度問題
所以無解

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 27.52.64.175
推 namdoogmi:恩，好像真的無解，謝謝。