[問題] 迴歸分析與時間序列

[looksir (Maggie)]

以前學計量時遇到幾個問題，當時沒有理解想通，

想請教版友，

第一，剛開始學OLS時，要做統計推論，

有殘差必須服從iid常態分配的假設，

殘差之間要獨立，不能有序列相關，

且各解釋變數要盡量不相關，不然容易有共線性的問題，

但是看到很多paper再做迴歸分析時，

都會將被解釋變數的落後一期當解釋變數，

如需求函數會將前期需求量當成解釋變數，

這樣是不是會有序列相關的問題出現呢?



第二，變數做單根檢定時，檢定結果顯示有單根，

一階差分後仍然有單根，但若加入時間趨勢項則可以拒絕有單根，

請問該變數如何去除時間趨勢，以使用定態的資料來跑迴歸呢?


我覺得書本上的理論是一回事，

實際用統計軟體來跑資料時，好像又是另一回事，

很抽象的感覺，

有板友可以推薦迴歸分析與時間序列的書嗎?

有搭配教導統計軟體的，最好應用方面能多一點，

之前有看過陳旭昇與楊奕農老師的時間序列分析。

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◆ From: 114.44.13.221
※ 編輯: looksir         來自: 114.44.13.221        (06/14 22:44)
推 Lpspace:在時間序列中，參數估計不是用OLS, 而且OLS的估計與模型
→ Lpspace:假設無關。但是要用統計推論時需要有分配假設
→ Lpspace:因此一般時序不會用OLS而改用MLE
→ yhliu:時間數列資料, 其誤差項可能不符獨立性, 此其一.
→ yhliu:使用期間落後變數為預測變數, 是否會造成誤差項與預測變數不
→ yhliu:獨立, 此其二.
→ yhliu:如果只是單一、純AR 的時間敘列, 則 OLS 基本上仍可用. 這就
→ yhliu:是簡單時間數列方法中的 conditional least squared method.