跪求板上大師指點 若是在中央(中壢)的 一頓簡單的晚餐 (400左右)當報酬 〒△〒
[軟體程式類別]:
stata
[程式問題]:
Dynamic panel-data first difference GMM one step
system GMM
[軟體熟悉度]:
新手(不到1個月) ˋ(′_‵||)ˊ 因為e-views 無法處理cluster standard dev.
就硬著頭皮來學 stata!!
[問題敘述]:
目前是要跑panel data形式的回歸 (已確定是固定效果模型)
基本長這樣
應變數 ik
解釋變數 ik(t-1) cf1*pos cf1*neg cf1*pos*fb cf1*neg*fb q lev size age2
數據處理方式 一階差分
工具變數 解釋變量的落後兩期為工具變數
ik(t-2) cf1*pos(t-2) cf1*neg(t-2) ....
無外生變數 (根據paper) paper這邊只寫出內生變數
要怎使用xtabond2來編製command?
初步有使用xtabond2命令來下 但跑出來就是很怪
(係數很大?! 竟然大於1?!
要不就是Sargan test/Hansen test/AR(2)的結果爛掉(／‵Д′)／~ ╧╧)
[程式範例]:
基本的程式長這樣
xtabond2 ik l.ik cf1pos cf1neg cf1posfb cf1negfb q lev size age2 year2 year3
year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10 year, gmm(L2.ik cf1pos cf1neg
cf1posfb cf1negfb q lev size age2, lag(2 2)) iv(year2 year3 year4 year5 year6
year7 year8 year9 year10) nolevel robust
就我所知gmm(內生變數, lag(2 2))
是指落後兩期為工具變數?
那跟gmm(L2.ik cf1pos cf1neg...)意思一樣?
iv(外生變數) 但我目前沒有要設外生變數 但我查詢的結果 有人使用時間(year)
來設外生變數?
nolevel 跟noconst意思?因為我不用截距項
但我看help理有放 nolevel也有 noconst 跑出來也都沒有截距項 但結果有差
那以我的reg 我應該要怎麼下命令才適當? 已經跑了幾百次了..但結果就是很詭異...
跪求板上高手相助 我真的想畢業 (淚)
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