[問題] 標準差

[zzatr (我還小)]

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最近用某支股票股價減無風險利率跟大盤每日報酬率減無風險

用EXCEL跑回歸 跑出來之後 有3個標準誤(應該是標準差的意思吧)

R 的倍數        0.206687962
R 平方  0.042719914
調整的 R 平方   0.026494827
標準誤  0.055234925
觀察值個數      61

        係數            標準誤
截距    -0.003554183    0.007089126
x       1.483201699     0.91406807

各式代表甚麼意思呀???

謝謝大家!!!



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.117.178.116
推 lenux:@@ R平方只有0.04 代表迴歸方程可以解釋原始資料的程度...
→ lenux:能不能把你的應變數和自變數再講的清楚一點呢
→ lenux:Y=1.4832X-0.0035
推 andrew43:第一個不知道, 猜是殘差的標準誤.
→ andrew43:之後二個就是迴歸參數的標準誤.
→ andrew43:好像也沒回答到什麼. 總之查書就有了.
推 tew:要檢驗你的資料 沒看過CAPM跑出那麼低的R平方
→ amiabest:因為他是用股價,不是用個股報酬率
推 tew:截距項也不對  用股價的話 截距項應該會大於5吧
→ tew:1.用到股價  2.報酬率用%  7%代表的是0.07 但用7來跑
→ tew:這是最的問題  建議用原始值來進行
→ zzatr:股價部分也是用報酬率 沒解釋清楚 抱歉
→ gsuper:你是在計算００５０嗎？
→ yhliu:"R 的倍數" 是錯誤翻譯, 應修正為 "複相關係數".
→ yhliu:標準誤 0.055234925 是誤差項標準差之估計值.
→ yhliu:"截距" 及 "x" 之標準誤指迴歸係數之標準誤.
→ zzatr:恩恩 謝謝大家