[問題] 機率收斂

[warex14 (航)]

已知一隨機變數X期望值與變異數皆存在

現在有一統計量T為：(X1^2+X2^2+X3^2+...+Xn^2)/n

如果要證明該統計量會機率收斂至E(X^2)



是把Xi^2想成是一個新的隨機變數Yi

所以T=(Y1+Y2+...+Yn)/n=Ybar

再根據大數法則證明收斂至E(Y)=E(X^2)嗎？


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