作者shengyeh (shengyeh)
看板Statistics
標題[討論] 兩個獨立的高斯分布random variable運算
時間Sat Dec 8 20:24:05 2018
大家好 小弟工程背景 不懂之處 請包涵
課本有randon variable相加減的mean和variance公式 怎麼沒有相乘除的
用於元件mismatch model常用高斯分布代表 當元件如電阻需要比例關係 常用r1 r2分壓
此時r1 r2各自有自己的mean和 vaiance . 因此需要知道亂數相除後的分布 會不會超出
設計值
請各位多多賜教
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→ Pieteacher: Normal x Normal 不見得是 Normal 12/08 21:15
→ shengyeh: 我google 好像也是這樣說 12/08 21:28
→ shengyeh: 不知道有什麼解法 總之 謝謝 12/08 21:29
→ Pieteacher: 或許可以轉換成從 sum of lognormal, lognormal 可被 12/09 00:32
→ Pieteacher: sum of lognormal逼近 12/09 00:32
推 kpil15977: 如果是相除。可以標準化相除後變成cauchy(0,1) 12/09 20:51