Fw: [問題] 機器學習LSTM多期預測與信賴區間

[folksuite (Z)]

※ [本文轉錄自 Python 看板 #1XukihrL ]

作者: folksuite (Z) 看板: Python
標題: [問題] 機器學習LSTM多期預測與信賴區間
時間: Sat Jan 15 23:41:27 2022

各位好，

最近在研究時間序列模型，

主要是用SARIMAX、Prophet跟LSTM，

前兩個統計模型都知道怎做未來多期預測跟信賴區間，

例如，

SARIMAX預測未來10期之68%信賴區間:
model = SARIMAX(df.ln_price, order=(2,1,1))
result = model.fit()
forecast = result.get_forecast(steps=10)
conf = forecast.conf_int(alpha=0.32)

Prophet預測未來10期之68%信賴區間:
m = Prophet(interval_width=0.68)
m.fit(df[['ds', 'y']])
future = m.make_future_dataframe(periods=10, include_history=False)
fcst = m.predict(future)

但keras LSTM要怎做未來多期預測跟信賴區間呀？
model = Sequential()
model.add(LSTM(10, input_shape=(1, 3))) # 10 lstm neuron
model.add(Dense(1))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')
model.fit(trainX, trainY, epochs=50, batch_size=1)

接下來要怎做未來10期的預測就不會了... 信賴區間也不知道可以怎麼用出來。

麻煩大家給點方向了，謝謝。

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※ 轉錄者: folksuite (1.200.38.8 臺灣), 01/15/2022 23:44:54
→ recorriendo: https://t.co/FnlkFPKSAO
→ folksuite: 謝謝大大，另外請教Keras是不是無法做信賴區間？
→ recorriendo: 我想得到的就自己包一層bootstrap CI 不過計算量會
→ recorriendo: 很大
→ folksuite: 好的，我再估狗研究研究，謝謝