Re: [標的] 上證50(空)

[sdes6332 (國軍Online)]

看到標的文被M好羨慕，我今天150元左右空了100股試玩(被軋完全無感)，來貢獻一下。

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標智上證50中國指數基金(008201.TW)

日期            淨值    市價
2015/01/09      97.6662 198.0000
2015/01/08      97.40   147.00
2015/01/07      100.44  125.00
2015/01/06      100.39  115.00  ---> 大幅溢價
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2015/01/05      100.94  99.00
2014/12/31      97.40   89.80


首先，008201，名稱為「標智上證50中國指數基金」

這東西交易單位為100股，以目前市價來說一張是19,000元
追蹤的是上證50指數，有信用交易，今日融資/融券餘額分別為6,919/2,009張
融券限額為7,485張(所以空不到就請券商調券吧)



綠腳在它2009年發行時有發文評論過
http://ppt.cc/9f71  及續  http://ppt.cc/AGxm

懶得看我就簡短做個介紹，這東西非常類似0061，都是引進外國的ETF，只是方法不同。

0061(TT.)是成立一個基金，全額投資於香港的另一個基金，香港的那個基金再投資AXP，
AXP就是交易對手發行、含有A股標的在裡面的金融商品
(終於到終端了...不知道中間多少油水...)



008201(TT.)其實也是透過AXP來連結A股，不過比較直接，他是直接把香港的03024
https://www.google.com/finance?q=3024&ei=JeuvVPCWCIGikQWY24CYBA
↑這東西。引進臺灣

03024這東西在香港交易價格為23.85港幣(1/9)，我不知道，我現在看到008201
的預估淨值是23.717港幣，Whatever，反正淨值換成臺幣之後就是97.6662~97.6938之間。

沒錯，03024(HK.)的交易價格是在100以內，那它淨值呢？
http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0003.xdjhtm?etfid=3024.HK
別謝我了，它目前淨值23.61元，換下來應該也是100以內。



So，架構就是這樣，008201股價(TT.)>>008201淨值=03024股價(HK.)≒03024的淨值
這下溢價確定已經破百了，可以套利嗎?


首先，如果你是專業投資人，或是你有認識專業投資人，或是你可以利用他們：
「專業投資人，即可拿三百萬參與現今聯合申購，集合眾人資金，
由參與券商統一至香港取得，再匯撥回臺灣專業投資人的個人帳戶，在台灣伺機賣出。」
這方法簡單，臺灣參與證券商手續費不高於0.5%。
https://www.kgifund.com.tw/50_03.htm



如果你沒那個屁股，你可以去香港取得03024這檔ETF，再匯撥回臺灣賣出。流程：
1.申購人向參與證券商申請申購(T日)
2.參與證券商結匯、跨境交易
3.香港交割(T+2日)
4.臺灣集中保管結算所跨境撥券(T+3日)前
5.申購人得於T+4日運用ETF



好吧，整個最珍貴的就是下面這幾條網址，請挖寶。
https://www.kgifund.com.tw/images/news_notice167.pdf
http://www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/fundsse50.aspx?id=17


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請問有人可以分享一下凱基的人說了什麼嗎?

如果短期內不能申購，竟然連重大訊息也不用發一下的?


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唐天寶年間，胡人安祿山為三鎮節度使，擁兵自重，權傾一時。祿山甚好楊貴妃雙乳，但
知褻帝妃唯死罪，久藏念於中，祿山與高力士暢飲於亭，祿山仗酒意，盡訴宿願。力士允
諾，索萬金為酬。力士暗配癢癢水予宮女，待貴妃沐浴，塗其內衣。貴妃著衣後甚癢，怠
召御醫入宮。御醫受力士賄，稟玄宗，非胡人涎不可治。力士預藏解藥於祿山嘴。玄宗急
召祿山入宮，舐貴妃胸，祿山滿足其慾，貴妃亦癒。力士急索其償，祿山欲賴之。力士憤
而離去。力士又暗配癢癢水予宮女，待玄宗沐浴，塗其內褲。翌日，玄宗急召祿山入宮...

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推 wickwolf    : 好讚喔 那請問 券商有券的話 190以上能空嗎？
→ sdes6332    : 無交易限制吧，但盡量別跟我搶券嘛………
→ ccmail      : 比較想知道是誰這麼強敢這樣拉
→ wickwolf    : 我想請問一下 空這種的 會不會有融券強制回補的問題
→ wickwolf    : 原po 你也好笑 空了1張 叫人家不要和你搶 哈哈
→ sdes6332    : 你無法做套利可能真的被軋到1000塊，小心啊！還是
→ sdes6332    : 建一張試試，等週一打電話問清楚再all in之後有
推 willy7433   : 公開說明書有但書經理人有權拒絕申購贖回
推 willy7433   : 資應該都是主力的，要麼被嘎到回補，要麼被抽強迫回
推 KrisNYC     : 有學有推 感恩
推 IanLi       : 自己去香港買你確定匯的回來嗎?  這還是要透過KGI
→ IanLi       : 還有不透明的手續費
推 lovecutes   : 很明顯KGI沒這個理由拒絕 如果有這個市場 KGI就會做
→ lovecutes   : 今天已經在電話確認了 KGI當初引進就是想賺這些錢和
→ lovecutes   : 管理費的 沒有什麼拒絕的理由 這個主力只是讓KGI的
→ lovecutes   : 這支起死回生 未來開放贖回應會增加留通性
推 lovecutes   : 今天順便打給了金管會和證交所 他們說有在注意這支
→ lovecutes   : 了，只是證交所無法對ETF處置 以上言論只是個人打電
→ lovecutes   : 話的資訊 如果放空被嘎不負責 謝謝
推 willy7433   : 所以目前惟有kgi有籌碼空間，但放空的應該逃不掉
→ lovecutes   : 老實說沒什麼好逃的，如果他炒到1000就給他炒
→ lovecutes   : 前提是他要有那個屁股去COVER那個成本 我是小奈米戶
→ lovecutes   : 要嘎就來嘎 我很多錢可以補
→ lovecutes   : 如果開放申購 100%無法這樣下去 現在就是左手換右手
→ lovecutes   : FH滬深最近才溢價6%就連續被申購一個禮拜 臺灣的套
推 willy7433   : 最快可能至少4天後才能放籌碼，但要是PD不動作
→ lovecutes   : 利客不是省油的燈
→ willy7433   : 一天漲300%都是可以的
推 willy7433   : 台灣的ETF都好套利，但原股掛牌是例外
→ sdes6332    : 樓上willy，小弟願聞其詳Orz為何不好套？
推 willy7433   : 原股PD極少且大多只有PD有權利套利，其他的
推 willy7433   : ETF的PD數都4家以上，很多散戶都在套，流動性極佳
→ willy7433   : 還有這檔還需要香港的PD報價給你才買的到，又更複雜
→ sdes6332    : 瞭解，謝謝您！
→ sdes6332    : 現在最擔心的就是版主說的，如果都現償就GG了
→ sdes6332    : 版主謝謝提醒，跪. Orz
→ sdes6332    : willy您做哪一行@@好專業，你沒提我沒看到香港那支
→ sdes6332    : 量真的很少，果真不好套
推 IanLi       : 像0050有好幾個參與券商與國內自營套利
推 IanLi       : 過去30個交易日折溢價 在-0.52~0.33% 約在交易成本
推 IanLi       : 所以0050是非常貼近淨值的ETF  這也是健康EFT的要素
推 willy7433   : 這支最近很紅才路過討論一下，見證歷史！
推 willy7433   : ETF就挑想要的指數、量大、追蹤誤差和折溢價低的
→ crazysinger : 跟金管會檢舉啦 炒成這樣 非常誇張
推 chofan      : 1/9 在港股收盤前一筆八千多張進場香港的標智上證50
→ chofan      : 港股代號3024, 對應台股的008201
推 minshen02   : 好詳細
推 archhung    : 推