推 wall:推統計理論很重要 05/21 00:57
一般來說 失敗的最佳化 可能是:
1. 歷史資料太少 (無法正確表達市場的性質)
2. 使用的參數太多 (只是在做curve-fitting)
3. 只用單一資料 (沒有 out-of-sample data)
系統是不是可行 最直接的方法就是到市場上跑跑看
我們不必直接拿錢丟下去 (下面也許是水溝)
將資料區分 做out-of-sample test
成功的話 也許你的方法可行
不成功的話 保證你的方法不對
要好好做最佳化:
1. 儘量使用可得的最大的歷史資料
2. 將參數的個數控制好
3. 試試out-of-sample data
4. 運用統計推論
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Trade with the Trend
Cut losers Ride winners
Manage risk
Keep mind and spirit clear
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