推 ttai:那多單在手不就多損失70點 應該說 好的策略可以讓你在回測 02/18 09:55
→ ttai:的時候 看的出貨利的連續性 這樣轉倉成本雖然是個因素 02/18 09:56
→ ttai:但是我覺得 應該不致於影響過大 02/18 09:56
推 mucoci:一切都是隨機... 02/18 12:44
推 Dancer31:所以我是測當沖XD 沒這困擾 02/21 13:50
大家做程式交易測試應該都是用連續月的歷史資料吧, 也就是把最近月連接起來,
這樣遇到換月不就會出現價差, 測出來的交易結果應該就會有失真的現象
例如今天是二月期貨最後交易日, 但二月三月價差三月比二月低了70點左右,
假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是歷史資料會直接假
定台指跌了70點, 所以這筆獲利比實際上多了70點, 這不就高估了獲利結果!
又假設你有多單在倉, 出場價是當台指往下跌破4400, 目前二月最低並沒有跌破
4400, 但換倉後, 三月價格一直在4400以下, 如果做歷史測試, 一換月馬上多單
就平倉了, 這又是一個盲點
不知道大家怎麼看待連續歷史資料測試的這個盲點?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.2.172