推 newred:用HTS有最佳化嗎? 嘿 = =+ 03/02 19:10
推 ttai:我是看獲利曲線 短 中 長週期都不能夠出現很難看的拉回 03/02 19:13
→ ttai:總會有些參數應用起來 會符合這樣的目的 之後就利用這幾組 03/02 19:14
→ ttai:進行最佳化分析即可 比較簡單 也比較能說服自己 03/02 19:14
推 yuting0103:HTS最佳化可信度趨近零 03/02 19:17
→ mmkntust:不幸的就是用最佳化.只是若不討論最佳化,如何看評比結果? 03/02 19:19
推 Allenguy:最佳化牽涉的多是獲利而已 03/02 19:29
→ Allenguy:但程式交易最不重要的就是獲利 03/02 19:29
→ mmkntust:樓上大大可以說一下您覺得什麼最重要嗎?! 03/02 19:31
推 newred:人最重要~心理狀態 部位控制 風險控管最重要 03/02 19:37
→ mmkntust:沒有大大把參數最佳化再繼續跑幾週嗎?! 03/02 20:01
推 Xcd15:最大連續虧損 勝率*(平均賺-平均賠) 03/02 20:26
→ mmkntust:另外問一下..大家進出設多少成本?我進出分別600(大台) 03/02 20:48
推 timtlb:太少，滑點或是其它不可預期因素成本更高 03/02 20:53
→ mmkntust:最大連續虧13200 勝*(賺-賠)=502 好慘的當沖程式..= = 03/02 20:58
推 Xcd15:一進一出，當沖1500，留倉2000 03/02 21:13
→ Xcd15:我目前運用的邏輯是盡量建立各種不同策略，相關性越低越好 03/02 21:14
推 mucoci:只是要是HTS跑出來的 都太短 不用看了 03/02 21:21
→ mucoci:換TS寫一個 再來討論這個問題吧 03/02 21:23
推 youngswallow:我有看過有論文提過一些評量的方法 沒看過有人提過 03/02 21:43
→ youngswallow:找個時間介紹一下 03/02 21:44
→ chihung:mmk大...好久不見 03/02 22:07
→ mmkntust:另外有大大分享..你們的當沖程式一天進出次數嗎?! 03/02 22:08
→ mmkntust:小弟爛程式..一口進出平均3~4趟..會不會太多?! 03/02 22:10
→ mmkntust:剛剛拜讀完chihung的部落格~有些不錯的收穫^^ 03/02 23:31
→ chihung:我還沒開始寫教學文章...哪能給你不錯的收穫 @@ 03/03 00:30
推 Xcd15:當沖最多兩趟（進出各二），大部分狀況都只一進一出 03/03 10:17