作者phigroup (法意)
看板Trading
標題[心得] 程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
時間Tue May 12 09:19:09 2009
程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
圖形請見：
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741412
這是我用程式自動下載期交所的歷史日線資料，已轉成了Tradestation可使用的xpo
格式，過幾天我會請助理放上，就分享給各位讀者吧…有空的人可以測測看。
如圖：期貨換月應修正之價差累計點數
由於近年來，台股已逐漸成為成熟型市場。所以每年發放的現金股利比率愈來愈高。
經過套利後，不斷持有一口期貨，和持有一籃子股票會是一樣的。於是買期貨沒收到
的利息就要加回去。
如上圖：黑線的資料是有Back Adjusted的，如果有留倉的策略，一定要用這樣的資料。
你會發現，從2000年來累積的換月價差竟已高達2500點。
換月跳空價差，到底要不要修正？已經差不多不證自明了…
程式交易系列
2009.05.07 回測資料不正確，再多努力也枉然2/Job-Back adjusted換月跳空修正
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741473
2009.05.04 回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425
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PHI金融夢想家 部落格
http://www.wretch.cc/blog/phigroup
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◆ From: 118.168.233.209
推 yuting0103:不能這樣看啦...這樣會變成2500好像是必賠 05/12 11:12
推 yuting0103:有修正當然是好, 但其實也沒那麼嚴重~ 05/12 11:15
推 aristocrats:所以現在你的期貨指數是用8千點在操作? 05/12 11:34
→ aristocrats:這樣你的空單訊號在現在6千多的指數沒辦法成交 05/12 11:35
→ aristocrats:而且你怎麼會把現金股利應該從指數中扣除的點數 05/12 11:36
→ aristocrats:再加回期貨指數 整個不合理 05/12 11:36
推 newred:他爽就好 :P 05/12 12:11
推 victor740519:看不到圖 05/12 12:32
推 littlegame:2500不是必賠的點數喔 還有後來的股利什麼的好像有扯遠 05/12 13:09
推 littlegame:我覺得 如果不好修正這種回測的盲點 那就評估對自己的 05/12 13:19
→ littlegame:系統影響有多大 放心裡就好 重點還是怎麼建構你的系統 05/12 13:20
→ littlegame:長期穩定獲利的系統 我想即使2500點全扣回去 也沒影響 05/12 13:22
推 victor740519:九年2500點.... 一口一年5萬.... 05/13 03:40
→ jkdgolden:而且這一年五萬還不一定全是賠的...... 05/13 12:27