Re: [問題] 程式交易後的困惑

[rosewolf (再吃小火鍋就抽我吧)]

※ 引述《mmkntust (Make Money King)》之銘言：
: <(_ _)>
: 先感謝前面一堆前輩說明
: 多多少少了解一些不同方面的想法
: 我會這樣想
: 是因為技術分析實在領域太廣
: 某些技術分析的上支撐線
: 下支撐線
: M頭,碗形底,楔型收斂
: 並非每一個會寫進程式裡
  國外其實有不少避險基金在搞圖型辨認
  也有雜誌定期有trader發表自己想出來的辨認方法
  還有公布code，定性定量不是那麼難
: 因此程式的訊號
: 和實際技術分析
: 可能會有些出入
: 所以才會想這些問題
: 基本面寫進程式裡我想一般的人應該是不會這樣做
  現在已經不少人在做data mining了
  例如從每日基本面新聞中去計算某些字詞出現的頻率來決定多空
: 那麼程式交易人
: 除了追求更高獲利..更高勝率..更穩定收益
  獲利率，勝率，都比不過一個東西
  就是equity curve的平滑程度
  也就是maximum drawdown的最小化
: 到底還要注意什麼?!
: 看新聞?!自己分析線圖?!
: 自從有程式以後
: 對這些事真的興趣缺缺
: 想從這邊跟大家交流一下
: 是我應該改變心態
: 還是其他前輩的想法是什麼?!
  我自己的話，開始接觸程式交易以後
  不看新聞，很少管技術分析
  但是會去大量閱讀有關程式交易的原文書籍
  去逛國外的論壇
  以及搜尋一些paper，多念點數學
  (有用的不多，真的有用的也寫得不清不楚，但是可以激發靈感)
  時間花在這些事情上面會比用肉眼去follow新聞和線圖有效率
  讓我少走很多冤枉路，更往聖杯之路接近
: ※ 引述《mmkntust (Make Money King)》之銘言：
: : 請問各位前輩
: : 在有程式交易後
: : 都很照規矩的相信程式
: : 那前輩們還會繼續專研各種技術分析.消息面嗎?!
: : 意思是說..假設技術分析出來是M頭跌破頸線
: : 理論上要抱波段空單...
: : 可是程式卻是多單在手
: : 這時候前輩怎麼處理?!
  如果沒有紀律，你的程式也不過就是另一種供你參考的指標而已
  那跟一般人家已經發明出來的指標有什麼太大不同呢？
  真正好的程式交易應該是要往全自動化執行方向走
  否則根本撈不到『去除人為判斷以及情緒干擾』的好處
: : 另外消息面對於程式交易根本沒用
: : 那大家怎麼解讀?!
: : 像是520..319..前陣子連兩根漲停
: : 都是消息面作祟
: : 前輩還是繼續相信程式嗎?!
  系統性風險是大部分交易系統都必須面對的難題
  資金控管可以是一個解決方法
: : 小弟目前已經走火入魔
: : 所以不停的在專研程式架構
: : 但似乎開始迷惘
: : 到底技術分析與消息面這一方面
: : 要如何看待
: : 有請前輩開示<(_ _)>

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◆ From: 122.123.3.246
※ 編輯: rosewolf        來自: 122.123.3.246        (07/10 00:31)
推 timtlb:同意r大看法，接觸程式交易到現在覺得資金控管才是關鍵
→ timtlb:也許有意境更高的高手有不同看法，但是就目前而言，
→ timtlb:我覺得簡單的程式，MDD如果夠低，又有合理資金控管
→ timtlb:應該就是所謂的聖杯了，其實聖杯處處存在。
→ dreambreaken:請問有推薦的書籍或paper嗎?除了vince ralph以外
推 mmkntust:感謝大大分享~~與我的做法也比較接近..
→ mmkntust:只是我沒有力氣去看英文的技術分析文件= =...
→ mmkntust:說錯...是程式交易文件
推 kpwada:最近幾天好文章特別多 感謝分享
推 Xcd15:這版真不錯
推 rwtbf:對 最近文章好多 感恩感恩
推 icene:請問國外有哪些論壇值得推薦的? GOOGLE可以搜到很多
→ icene:但想找幾個值得深入看的去研究 謝謝
推 Raskal:好文推
推 meltice:真能賺錢何必出paper 自己賺就賺翻啦
→ dreambreaken:真能賺錢何必___，這句話已經變大決了嗎?
推 sbluo:r大看得出是個過來人